|
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)
* Канал
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False
Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False
Тесты приводились на 4 валютах. Полученные результаты
представлены в таблицах 6.10 - 6.11.
Таблица 6.10. Результаты тестирования «трендового» RSI
|
|
profit
|
total
|
Win
|
Av w/l
|
MIDD
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
Chf
|
510
|
10
|
7
|
2,16
|
267
|
22
|
48
|
68
|
|
Eur
|
1159
|
15
|
14
|
2,03
|
274
|
10
|
24
|
64
|
|
Gbp
|
796
|
2
|
2
|
-
|
207
|
26
|
24
|
72
|
|
Jpy
|
474
|
4
|
3
|
0,9
|
376
|
30
|
36
|
68
|
Таблица 6.11 .Результаты тестирования «канального» RSI
|
|
profit
|
total
|
Win
|
Av w/l
|
MIDD
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
Chf
|
1062
|
15
|
8
|
7,51
|
232
|
6
|
28
|
92
|
|
Eur
|
83
|
15
|
10
|
0,68
|
1344
|
14
|
40
|
60
|
|
Gbp
|
526
|
18
|
8
|
5,81
|
175
|
10
|
44
|
84
|
|
Jpy
|
1114
|
8
|
6
|
2,84
|
515
|
30
|
40
|
76
|
155
Сравнивая полученные результаты с результатами, получен-
ными для системы без учета тренда, можно сказать, что:
* Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в
отличие от простой системы, которая показывает значитель-
ные убытки. Данный факт говорит о том, что система, рабо-
тающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на
них, показывает себя с лучшей стороны, чем система опти-
мизированная на всем интервале, и система, работающая на
канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя
с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем
интервале.
* Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проиг-
рышу (в 3 и более раз).
* По большему отношению среднего проигрыша к среднему
выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что
RSI лучше работает на канальных рынках.
— 67 —
|