|
Total - общее количество сделок (сделкой считается пара
открытие позиции, закрытие позиции)
Win -количество выигрышных сделок
Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему
проигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для
«нормальной» системы это отношение всегда больше 1.
Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка
фунта являются убыточными для данной системы.
Положительный доход от работы системы на фунте не говорит о
возможности применять данную систему на определенных рынках,
так как он слишком мал для реальной торговли.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
рекомендованные значения параметров не могут дать хороших
результатов, если их использовать в простой торговой системе.
Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на
следующем этапе работы было выполнено разбиение всего
имеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов
с последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.
Параметры системы менялись в следующих пределах:
Opt1 от 6 до 30 с шагом 4
Opt2 от 24 до 48 с шагом 4
Opt3 от 60 до 92 с шагом 4
Были получены следующие результаты:
148
Таблица 6.2 Результаты тестирования RSI на часовом фунте
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
1
|
661
|
10
|
9
|
5,94
|
6
|
36
|
64
|
|
2
|
700
|
2
|
2
|
-
|
18
|
24
|
60
|
|
3
|
496
|
2
|
2
|
-
|
26
|
24
|
60
|
|
4
|
768
|
3
|
3
|
-
|
26
|
44
|
72
|
|
5
|
357
|
1
|
1
|
-
|
30
|
28
|
68
|
Таблица 6.3. Результаты тестирования RSI на часовой евро
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
1
|
268
|
3
|
3
|
-
|
22
|
36
|
68
|
|
2
|
221
|
8
|
7
|
0,24
|
10
|
28
|
64
|
|
3
|
423
|
6
|
4
|
5,08
|
14
|
24
|
60
|
|
4
|
700
|
12
|
10
|
2,25
|
6
|
24
|
72
|
|
5
|
435
|
13
|
11
|
1,10
|
6
|
32
|
76
|
Таблица 6.4. Результаты тестирования RSI на часовой йене
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
1
|
920
|
20
|
15
|
2,08
|
6
|
28
|
64
|
|
2
|
777
|
6
|
6
|
-
|
26
|
48
|
64
|
|
3
|
938
|
0
|
0
|
-
|
6
|
32
|
92
|
|
4
|
491
|
16
|
11
|
3,03
|
10
|
32
|
60
|
|
5
|
581
|
5
|
5
|
-
|
10
|
24
|
64
|
Таблица 6.5. Результаты тестирования RSI на часовом франке
|
|
profit
|
total
|
win
|
Av w/l
|
Opt1
|
Opt2
|
Opt3
|
|
1
|
1139
|
3
|
3
|
5,94
|
18
|
24
|
76
|
|
2
|
635
|
12
|
10
|
37,39
|
6
|
36
|
80
|
|
3
|
743
|
3
|
3
|
-
|
26
|
44
|
68
|
|
4
|
654
|
22
|
18
|
1,10
|
6
|
40
|
72
|
|
5
|
604
|
7
|
7
|
-
|
14
|
40
|
64
|
Как видно из таблиц 6.2-6.5 при оптимизации параметров
система становится прибыльной причем она дает вполне устой-
чивую, стабильную величину дохода. Прочерк в таблице означа-
ет, что убыточных сделок не было. Система, протестированная
нами, показала хорошее отношение количества выигрышных сде-
149
Рис. 6.3.1. Стохастический осциллятор на часовых свечках
английского фунта. Сплошная линия -%К, пунктирная - %D.
лок к проигрышным сделкам (85%).
Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что
их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не
прослеживается определенных тенденций в их изменении. Оче-
видно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены
валюты. Большая изменчивость параметров индикатора показы-
вает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются опти-
мальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были ре-
комендованы для дневных свечей.
— 64 —
|