|
Для тестирования были использованы часовые данные по
основным валютам (евро, фунт, франк, йена) с октября 1998 года
по октябрь 1999 года. Так как евро появилось только с 1 января
1999 года, то для котировок в 1998 году использовались котировки
экю.
Исследование дивергенций проводилось для трех
осцилляторов: RSI, Stochastic и Williams %R,
7.1. Дивергенция RSI
При исследовании дивергенции параметр для RSI (число
свечек для вычисления индикатора) был выбран равным 12. Это
значение близко к стандартному значению параметра. Кроме того,
12 часов - это половина суток. Так как сигналы дивергенции
являются сигналами разворота тренда, то имеет смысл брать в
расчет только те случаи дивергенции, при которых осциллятор, в
нашем случае RSI, находится в области перекупленности или
перепроданности. С учетом этого условия дивергенция
рассматривалась только при RSI, лежащем в области от 0 до 40 и
от 60 до 100. Каждая дивергенция характеризуется рядом
параметров:
* время, характеризующее удаленность пиков друг от друга;
* разница в цене валюты;
* разница в значениях RSI;
160
* параметр «тренд», характеризующий значимость данной
дивергенции. Он рассчитывается как разница в цене валюты на
момент второго экстремума и цене а конце движения,
предсказанного дивергенцией.
Если расчет времени, разницы значений цены и RSI не
вызывал затруднений, то определение величины тренда является
достаточно трудным делом. Довольно редкими были ситуации,
когда новое движение представлялось гладкой, ровной линией.
Практически всегда на ней присутствовали откаты, и было весьма
затруднительно определить, что считать концом движения. Для
упрощения данной ситуации было решено определять тренд по
движению RSI. Довольно часто после формирования сигналов
дивергенции RSI уходит в область перекупленности из области
перепроданности и наоборот. Время, которое он движется из одной
области в другую, мы считаем временем существования нового
предсказанного движения. В тех ситуациях, когда, начав такое
движение, он возвращается назад, мы будем считать величину
тренда до момента возврата RSI назад. Так же необходимо
заметить, что все вычисления на графике цен проводились с ценой
закрытия,
В силу всего вышесказанного правила торговли будут иметь
следующий вид:
Открытие длинной позиции - вторая впадина RSI
находится выше первой и обе они находятся ниже 40 в то время
как вторая впадина ценового графика не превышает первой.
Открытие короткий позиции - второй пик RSI находится
ниже первого и оба они лежат выше 60 в то время как второй пик
ценового движения не ниже первого.
— 70 —
|