Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock (Сафин В.И.)

6.2. Системы ни основе STOCHASTIC

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.

Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К

(см. рис. 6.3.1).

Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:

N1 - количество временных периодов используемых при

расчете стохастики.

N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -

медленная).

N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,
N4- метод используемый для расчета %D

(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет следующий вид.

%K=100*[(С-L)/(H-L)], где
C - цена закрытия,

L - самый низкий уровень цены за период N1,

Н - самый высокий уровень цены за период N1.

%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3
периодов сглаженным методом N4.

Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни
проходят на уровнях 20% и 80%.

Правила построения торговой системы полностью совпада-

151

ют с правилами построения системы на основе RSI.

В терминах языка формул MetaStock это выглядит
следующим образом:

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20

Close long: Stoch(5,3) < 20

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80

Close short: Stoch(5,3) > 80

При тестировании использовались следующие параметры:
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах.
* Комиссионные за открытие позиции составляют 10 пунктов.

После тестирования системы были получены следующие
результаты (см. таблицу 6.5):

Таблица 6.5.

	profit	total	win	Avg w/l
Jpy	-1779	240	95	1,14
Eur	-888	172	66	1,17
Gbp	-3778	265	90	0,78
Chf	-2104	291	111	1,3

Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы
оказались более значительными, чем убытки от работы системы
на основе RSI. Показательным является то, что большие потери
прибыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне до-
вольно большого отношения среднего выигрыша к среднему про-
игрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в
этой системе приносит относительно небольшие убытки.

Для тестирования на трехнедельных наборах данных
проводились следующие изменения в параметрах системы:

ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4
ОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4

Были получены следующие результаты (см. таблицы 6.6-6.9):

152

Таблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте

	profit	total	win	Av w/l	Opt1	Opt2
1	243	7	3	3,31	8	96
2	155	14	8	0,79	12	88
3	160	6	3	1,79	8	88
4	189	15	7	1,56	8	80
5	97	25	11	1,47	12 — 65 —

Страница: 1 ... 6061626364656667686970 ... 76