|
Закрытие позиций - RSI пересек линию 40 для короткой
позиции (60 для длинной), либо, не дойдя до нее, резко развернулся
назад, либо цена совершила откат на 30 и более пунктов.
Для лучшего понимания материала, ниже приведен при-
161
Рисунок 7.1. Дивергенция цены и индекса относительной силы
мер дивергенции на фунте (рис.7.1.). Хорошо заметны расхожде-
ния во впадинах цены и индикатора. Так же видно, что после раз-
ворота вверх и непродолжительного движения тренд резко меняет
направление и делает скачок вниз. Данная дивергенция скорее
будет убыточной, вследствие того, что RSI не смог пересечь уро-
вень 60 пунктов (чтобы мы успешно зафиксировали прибыль), хотя
есть возможность получить небольшую прибыль, зафиксировав
ее после резкого разворота RSI. Ни рисунке так же хорошо видно
совпадение пиков на графике цены и осциллятора.
Проведенное тестирование для RSI дало следующее
количество сделок: франк – 33, евро – 29, йена – 28, фунт – 38. Как
мы можем видеть, количество сделок довольно мало, и составляет
примерно 3 сигнала в месяц. На основе полученных результатов
построены графики, часть из которых показана на рис, 7.2 – 7.4.
Аналогичные графики были построены и для других валют. Так
как конечной целью любой системы является получение прибыли,
то все графики показывают зависимость прибыли от других
величии (то есть по оси Y отложена прибыль в пунктах. Величина
тренда выражена в пунктах, time - это время (в часах) между
пиками дивергенции, price - разница котировок на пиках
дивергенции, RSI - разница в значениях RSI на пиках дивергенции.
Возможное несовпадение количества точек на разных графиках
одной валюты говорит о совпадении значений параметров для
разных сделок, то есть точки наложились друг на друга.
По графикам можно определить наиболее типичные
параметры дивергенции. Так по всем четырем валютам можно
сказать, что типичное расстояние между пиками не превышает
15 часов, даже на фунте количество пиков с расстоянием большим
15 часов составляет менее 15% от общего числа пиков. Весьма
характерным является то, что лишь малая часть сигналов
дивергенции являются ложными.
Необходимо также заметить, что в реальных условиях
163
Рис. 7.2. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке.
Рис. 7.3. Зависимость прибыли от разницы цены пиков на франке.
Рис. 7.4. Зависимость прибыли от разницы RSI пиков на франке.
практическая ценность дивергенции уменьшается из-за
определенных условий. Любая дивергенция является комбинацией
двух пиков/впадин, благодаря чему цена актива после формирования
второго экстремума просто обязана совершить откат назад. Другим
фактором, влияющим на производительность дивергенции, является
невозможность открыть позицию сразу после формирования
второго экстремума. При тестировании на исторических данных
мы видим этот экстремум и открываем позицию на втором пике/
впадине. В реальной игре для того чтобы увидеть дивергенцию
необходимо дождаться отката цены после формирования второго
пика, что уменьшает нашу прибыль. С учетом всего сказанного
дивергенции с прибылью меньшей, скажем, 30 пунктов необходимо
отбросить как ложные, не дающие прибыль или даже убыточные
сигналы. После такого отбора количество «плохих» дивергенций
увеличивается: JPY-4(0), CHF-12(12), EUR-14(7), GBP-11(5)
в % от общего числа дивергенций. В скобках указан процент
убыточных сделок.
— 71 —
|