|
Close Long: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-l)
Enter Short: hhv(C,opt4)> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)
Close Short: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)
Границы и шаг изменения для переменной opt4 могут быть,
например, такими: минимальное значение - 1, максимальное
значение – 6, шаг изменения – 1. При желании соответствующим
образом можно изменить и условия закрытия позиции.
5.3.4. Использование RSI для закрытия позиции
RSI можно использовать и для того, чтобы закрывать
позицию, если цена развернулась не дойдя до противоположной
границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия
«короткой» позиции можно использовать следующее добавочное
условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился
ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие
может быть записано и для закрытия длинной позиции.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)
Close Long: (C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)) or Cross(50,rsi(opt3))
Enter Short: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)
143
Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1) or Cross(rsi(opt3),50)
Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня
для «длинной» и «короткой» позиций, вместо RSI-сглаженный RSI
и так далее.
На этом мы заканчиваем главу о торговых системах,
основанных на конвертах. Еще раз обращаю Ваше внимание, что
вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из
конвертов, а вместо RSI - любой из осцилляторов (стохастику,
%W и т.д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что
все перечисленные выше торговые системы надо рассматривать
только как примеры для создания собственных торговых систем.
144
Глава 6. Простые торговые системы на основе
осцилляторов
При работе внутри дня наиболее часто используются
часовые данные. Однако до настоящего времени классическая
литература и отечественные исследования в области технического
анализа используют в основном дневные и большие (недельные,
месячные) интервалы времени. При описании технических
индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или
для более длинных периодов. Кроме того, подавляющее
большинство исследований осцилляторов проводилось на рынке
акций, а не на валютном рынке.
— 62 —
|