Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Страница: 1 ... 5859606162636465666768 ... 76

В данной главе мы попытались выяснить возможность
определения оптимальных значений параметров осцилляторов для
часовых свечек на примере простейших торговых систем и
определить устойчивость этих значений. Для проверки
использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и
Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы.
Построение и тестирование торговых систем проводилось с
использованием программы MetaStock.

6.1. Система на основе RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) -
популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978
году.

Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14
периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9-
дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в
нашем случае часов) берется для расчета, тем более
чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в
пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования
сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.

145


Рис. 6.1. Моменты открытия длинной и короткой позиции на часовых

свечках швейцарского франка (указаны стрелками)


На основе данного индикатора была построена простая
оборотная торговая система:

* открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх

нижнюю сигнальную линию;

* закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз

верхней сигнальной линии;

* открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху

вниз верхнюю сигнальную линию;

* закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх

нижней сигнальной линии.

Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длин-
ной и короткой позиции по этим правилам,

На языке формул, используемых в программе MetaStock,
эта торговая система выглядит следующим образом:
Enter long: Cross(RSI(l4), 30)
Close long: Cross(70, RSI(14))
Enter short: Cross(70, RSI(14))
Close short: Cross(RSI(I4), 30).

При тестировании использовались следующие параметры;
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
* Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов
(в эти 10 пунктов включаем и спрэд)

Для исследования использовались данные с 1 января 1999
года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом
рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский
фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:

147


Таблица 6.1


Валюта

profit

total

win

Av w/l

Jpy

-2114

19

6

0,53

Eur

-138

17

9

0,93

Gbp

314

25

17

0,53

Chf

-322

25

14

0,75

где:

Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах

— 63 —
Страница: 1 ... 5859606162636465666768 ... 76