|
На основании проделанной работы можно сделать
следующие выводы:
* параметры индикаторов, рекомендуемые классической
литературой по техническому анализу, не являются
оптимальными для часовых свечей на валютных рынках.
Скорее всего, это вызвано большой волатильностью
внутридневных рынков по сравнению с дневными или
недельными;
* несмотря на большую волатильность внутридневного рынка
FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых
систем, предназначенных для работы с часовыми свечками;
* даже учет тренда не позволяет однозначно определить
параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в
течение длительного времени для разных валют. Поэтому
любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет
иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и
основанная на любых индикаторах).
158
Глава 7. Дивергенция в качестве основы торговой системы.
Существует два основных способа использования осцилля-
торов:
* использование состояний перекупленности и перепроданно-
сти;
* использование дивергенции осциллятора и цены валюты.
Пример торговой системы с использованием состояний пе-
рекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен. Те-
перь рассмотрим возможности использования дивергенций для со-
здания торговой системы. К сожалению, пакет MetaStock плохо
приспособлен к изучению и тестированию торговых систем, осно-
ванных на дивергенции, и поэтому при создании таких систем боль-
шую часть работы приходится проделывать вручную. Приведен-
ные ниже результаты исследований могут быть использованы Вами
при создании собственных торговых систем.
Нами были рассмотрены простые торговые системы на основе
сигналов дивергенции с такими осцилляторами как: RSI, STOCH и
Williams %R. На основе полученных данных сделаны выводы о
возможности использования дивергенции при торговле валютой, о
вероятности предсказания смены рыночных трендов и величины
самих трендов, о возможной прибыльности от подобных
финансовых операций.
Мы считаем, что на «бычьем» рынке дивергенцию мы
наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный
максимум, который выше предыдущего, а осциллятор образует
новый локальный максимум, который ниже предыдущего. На
«медвежьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае,
когда цена образует новый локальный минимум, который ниже
предыдущего, а осциллятор образует новый локальный минимум,
который выше предыдущего. Это достаточно понятное
159
определение, но на практике часто возникают сложности. Часто
на фоне большой значимой дивергенции наблюдаются меньшие
по размеру и на первый взгляд незначимые формации, которые в
дальнейшем могут оказать влияние на рыночные тенденции.
Усугубляет ситуацию то, что довольно редки ситуации, в которых
пики цены и осциллятора совпадают по времени. Чаще всего они
немного разнесены по времени. И это затрудняет использование
стандартного программного обеспечения для исследования
торговых систем, основанных на дивергенции.
— 69 —
|