|
Выражение ref(rsi(opt3),-l) это величина RSI(opt3) на
предыдущей свечке. Для оптимизации системы до opt3 можно
выбрать следующие параметры: минимальное значение 5,
максимальное значение - 25, шаг изменения 2, В дальнейшем
эти параметры можно изменять.
Если эту систему протестировать, то можно увидеть, что
она слишком «дерганная», то есть слишком часто открывает и
закрывает позиции. Чтобы избавиться от этого, попробуем
применить сглаживание RSI.
5.3.2. Сглаживание RSI
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей
средней. То есть вместо RS1 будем использовать среднюю от RSI
с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве
случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто
приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникнет
слишком поздно.
В MetaStock эти правила для открытия и закрытия позиций
записываются так.
141
Enter Long: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Long: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
mov(rsi(opt3),3,s)<ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Enter Short: C> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
mov(rsi(opt3),3,s)<ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
mov(rsi(opt3),3,s)>ref(mov(rsi(opt3),3,s),-1)
Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой
системы с использованием останова Profit Target (максимальная
величина выигрыша) и установить его равным 0.006 (60 пунктов).
У нас при этом получалось очень хорошее соотношение
прибыльных торгов к убыточным.
5.3.3.Учет запаздывания разворота RSI
При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия
уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI
еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем
пропустить возможность для открытия «длинной» позиции.
Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому
в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» позиции условие «цена закрытия меньше нижней границы
диапазона Боллинджера» заменим условием «минимальная цена
закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней
границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции
условие «цена закрытия больше верхней границы диапазона
Боллинджера» заменим условием «максимальная цена закрытия
за несколько предыдущих свечек больше верхней границы".
Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
142
Enter Long: (llv(C,opt4)< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-l)
— 61 —
|