|
записываются так.
Enter Long: Cross(L, BBandBot(C, opt1, S, opt2))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C)
Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),H)
Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, Opt2))
В этот же метод можно включить вариант использования
минимальной и максимальной цены для закрытия позиций.
136
5.2.3. 3-й метод изменения торговой системы
Вместо цен закрытия используют скользящую среднюю с
очень коротким периодом. Мы рекомендуем в этом случае
использовать простую скользящую среднюю, а ее период
включить в число переменных, по которым проводится оптимизация.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: Cross(Mov(C,opt3,s),BBandBot(C, opt1, S, opt2))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),Mov(C,opt3,s))
Enter Short: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),Mov(C,opt3,s))
Close Short: Cross(Mov(C,opt3,s), BBandBot(C, opt1, S, opt2))
В этом варианте появилась новая переменная, по которой
провидится оптимизация - opt3. Для нее минимальное значение
можно взять равное 3, максимальное - 7, а шаг изменения выбрать
равным 1. Подобное сглаживание можно проводить и при
использовании максимальных и минимальных цен.
5.2.4. 4-й метод изменения торговой системы
Рассматривая график диапазона Боллинджера, можно
заметить, что цена перед разворотом часто доходит не до
противоположной границы, а до средней линии, и отбивается от
нее. С учетом этого можно добавить в торговую систему
следующие условия.
Открывать «длинную» позицию, когда цена закрытия
пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера (скользящую
среднюю) снизу вверх. Если в момент пересечения «длинная»
позиция уже открыта, то второй раз она не откроется.
Закрывать «длинную» позицию, когда цена закрытия
пересекает среднюю линию диапазона Боллинджера сверху вниз.
137
Открывать «короткую» позицию, когда цена закрытия
пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера сверху вниз.
Если в момент пересечения «короткая» позиция уже открыта, то
второй раз она не откроется.
Закрывать «короткую» позицию, когда цена закрытия
пересечет среднюю линию диапазона Боллинджера снизу вверх.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2)) or
Cross(C, Mov(c,opt1,s))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or
Cross(Mov(c,opt1,s),C)
Enter Short: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or
Cross(Mov(c,opt1,s))
Close Short: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2)) or
Cross(C, Mov(c,opt1,s))
5.2.5. 5-й метод изменения торговой системы
— 59 —
|