|
В результате оптимизации этой торговой системы наилучшие
результаты были получены при opt1 = 56 и opt2 =3.5. При этом был
133
Рис. 5.2.2. Результаты тестирования первой системы, основанной
на диапазоне Боллинджера.
получен доход в размере 5650 пунктов, то есть больше 56 фигур.
На рис 5.2.2 показаны моменты открытия позиций и кривая
доходности.
Если оценивать эту торговую систему только по доходности,
то систему можно считать очень хорошей. Однако внимательное
рассмотрение кривой доходности и изучение систематического
отчета показывает, что при работе по этой системе были периоды,
когда MIDD достигал 800 пунктов. Разумеется, хотелось бы эту
торговую систему улучшить. Мы рассмотрим несколько отдельных
методов улучшения торговой системы, но Вы можете использовать
несколько методов одновременно.
5.2.1. 1-й метод изменения торговой системы
Рассматривая области открытия позиции, можно заметить,
что часто бывает, например, такая ситуация: цена закрытия
пересекла сверху вниз верхнюю границу диапазона Боллинджера,
была открыта «короткая» позиция, но далеко вниз цена не пошла, а
развернулась и пошла вверх. Разумно было бы в этом случае
закрыть «короткую» позицию. Аналогичные рассуждения можно
привести и для «длинной» позиции. Чтобы это учесть, введем в
правила для закрытия позиции добавочные условия:
* «длинная» позиция закрывается и в том случае, когда цена
закрытия пересекает нижнюю границу Боллинджера сверху
вниз;
* «короткая» позиция закрывается и в том случае, когда цена
закрытия пересекает верхнюю границу Боллинджера снизу
вверх.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or
135
Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2),C)
Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),C)
Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, opt2)) or
Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2))
Обратите внимание, что в этом случае торговая система
уже не будет оборотной, так как, например, правила закрытия «ко-
роткой» позиции не совпадают с правилами открытия «длинной»
позиции.
Мы не будем приводить результаты тестирования этого и
других вариантов торговой системы, предоставляя это Вам в
качестве упражнения.
5.2.2. 2 -й метод изменения торговой системы
При открытии «длинной» позиции вместо цены закрытия
можно использовать минимальную цену, то есть открывать
«длинную» позицию тогда, когда минимальная цена пересечет
нижнюю границу Боллинджера снизу вверх. Аналогично
короткую позицию можно открывать, когда максимальная цена
пересечет верхнюю границу сверху вниз.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
— 58 —
|