|
* записать правило построения верхней линии.
Например, если Вы хотите построить конверт на основе
скользящих средних, то это можно сделать следующим образом.
Сначала строим среднюю линию. Пусть это будет простая
скользящая средняя, построенная по ценам закрытия 24 свечек. В
MetaStock это записывается так: Mov(c,24,s). Верхнюю границу
можно сдвинуть вверх от средней линии, например, на 40 пунктов.
Тогда правило для построении верхней границы будет иметь вид:
Mov(c,24,s) + 0.0040
Нижнюю границу можно сдвинуть вниз от средней линии,
например, на 60 пунктов. Тогда правило для построения нижней
границы будет иметь вид:
Mov(c,24,s) - 0.0060
127
Рис. 5.1.1. Конверт из скользящих средних с постоянным сдвигом
от середины. Верхняя и нижняя части конверта разной ширины
Рис. 5.1.2. Конверт на основе Price Channel и скользящей средней
Объединяя эти выражения, получим индикатор для
построения конверта. В MetaStock это будет записано так:
Mov(c,24,s);
Mov(c,24,s) + 0.0040;
Mov(c,24,s) - 0.0060
Обратите внимание на точку с запятой после первых двух
строк. Они обязательно должны стоять после всех выражений, за
исключением последнего. После него точку с запятой можно не
ставить. Нa рис. 3.1.1 приведен пример построения такого конверта
для часовых свечей франка. В данном примере рассмотрен вариант
построения конверта, у которого верхняя и нижняя линия находятся
на разном расстоянии от средней линии. Но обычно конверты
строят таким образом, что эти расстояния одинаковые и средняя
линия проходит точно в середине конверта.
При построении этого конверта его ширина не зависела от
цены. Это не самый удачный вариант. На основе скользящих
средних можно также построить конверт, ширина которого будет
зависеть от цены. Например, можно взять в качестве верхней и
нижней границы канала максимальные и минимальные цены за 24
часа (индикатор Price Channel), а в качестве средней линии выбрать
экспоненциальную скользящую среднюю за 12 часов (рис. 5.1.2).
Ниже в этой главе мы рассмотрим несколько вариантов
построения торговой системы, основанной на одном хорошо
известном конверте - диапазоне Боллинджера. Практически все
предложенные варианты систем легко могут быть использованы
с любым из других конвертов.
130
Рис. 5.2.1. Диапазон Боллинджера на часовых свечах швейцарского франка
5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне
Боллинджера
На основе диапазона можно построить очень много разных
систем. Мы начнем с наиболее простой торговой системы и будем
постепенно предлагать различные варианты, которые, возможно,
смогут ее улучшить. Мы не будем останавливаться на расчетах
самого диапазона Боллипджера (этот способ описан в любой книге
по техническому анализу). Отметим только, что для построения
диапазонов Боллинджера надо задать количество свечек для
расчета скользящей средней - n, тип скользящей средней (простая,
взвешенная или какая-то другая) и ширину диапазона - d. Ширина
диапазона измеряется в среднеквадратичных отклонениях (см.
описание диапазона Боллинджера). На рис 5.2.1 приведен пример
диапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка,
построенный на основе простой скользящей средней с n =20 и d=2.
— 56 —
|