Создание и оптимизация торговых систем в MetaStock

Рис. 7.7. Зависимость прибыли от разницы стохастики пиков на франке.

Рис. 7.8. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке.

Рис. 7.9. Зависимость прибыли от разницы цен на пиках для франка

Рис. 7.1.0. Зависимость прибыли от разницы %R на пиках для франка.

рынкам - 40. Средний доход от сделки EUR - 53 пункта, CHF - 94
пункта, JPY - 101 пункт, GBP - 101 пункт. Как и в случае с RSI
установка стоп-лосса на уровне 50 пунктов уменьшает убыток
(например, на евро с 690 пунктов до 350).

7.3. Дивергенция %R

При исследовании данного осциллятора был выбран
стандартный временной параметр 12 и сигнальные линии,
ограничивающие значимые дивергенции уровнями -80 и -20. Часть
полученных результатов представлены на графиках 7.8 -7.10.

Как и в случаях с предыдущими осцилляторами оценки «пло-
хих» сделок по уровню 30 пунктов дают следующие результаты;
EUR – 30(19), СНF – 16(9), JPY – 22(19), GBP – 22(15) в % от обще-
го числа сделок. Число дивергенций за рассмотренный период на
одной валюте в среднем равно 40 или приблизительно 3 в месяц.
Суммируя общую прибыль от работы системы на всех четырех
рынках, мы получим 9706 пунктов прибыли.

Из графиков следует, что характерное расстояние между
пиками дивергенции не превышает 12 часов.

7.4. Выводы

Несмотря на то, что в исследовании использовались «гру-
бые» необработанные системы на основе дивергенции цены и ин-
дикатора были получены весьма впечатляющие выводы. Ниже
приведена итоговая таблица, с суммарными данными по всем ва-
лютам и всем индикаторам.

Как видно из таблицы результаты исследования более чем
обнадеживающие. Можно сказать, что при всех допущениях и ог-
раничениях при работе на реальном рынке, возможно падение по-
казателей в районе 10%, но даже после этого результаты исследо-
вания весьма заманчивы.

Во всех трех вариантах количество сигналов с положитель-

175

RSI
успешные сделки (%)	88	86	96	89
«плохие» сделки (%)	12(12)	14(7)	4(0)	11(5)	-
суммарный доход (в пунктах)	2957	2488	2663	4011	12139
Stochastic
успешные сделки (%)	84	75	86	91	-
«плохие» сделки (%)	16(12)	25(15)	14(10)	9(3)	-
суммарный доход (в пунктах)	4688	2778	2830	3340	13636
Williams %R
успешные сделки (%)	84	70	78	78	-
«плохие» сделки (%)	16(9)	30(19)	22(19)	22(15)	- — 73 —