|
Open Position Value - окончательное значение открытых
позиций, которые существовали на конец теста. Последняя позиция
покупки (короткая позиция) автоматически закрыта по цене
последнего загруженного периода.
Annual Percent Gain/Loss - годовой процент прибыли
(убытка). Годовая прибыль (убыток) рассчитывается так:
Annual Gain /Loss - 365 / Days Tested x Total Net Profit
Days Tested - количество протестированных дней,
Total Gain/Loss - общая прибыль (убыток).
Interest Earned - ставки заработаны, когда система
находилась ни в длинной, ни в короткой позиции (в позиции «аут»),
Current Position - текущая позиция теста (длинная, короткая
или «аут»).
Date Position Entered -Дата введения текущей позиции.
Buy/Hold Profit - Прибыль от стратегии покупки и держания
ценных бумаг. Стратегия покупки и держания ценных бумаг
заключается в том, что Вы покупаете в первый день, отраженный
в схеме и удерживаете позицию. Прибыль рассчитывается с
использованием цен первого и последнего дня. В расчет берутся
входные комиссионные.
В идеале Вы хотите, чтобы Ваш системный тест сделал
большую прибыль, чем стратегия покупки и держания (т.е.
115
показатель Total Net Profit должен быть больше чем Buy/Hold
Profit). Иначе торги могут не оправдать усилий и времени.
Учтите, что если показатель Buy/Hold Profit
отрицательный, то стратегии удержания ценных бумаг и коротких
позиций должна дать прибыль на эту сумму.
Buy/Hold Percent Cain/Loss - процентный показатель
прибыли по Buy /Hold Profit к начальным вложениям.
Days in Test - количество тестируемых календарных дней.
Annual Buy/Hold Percent Gain /Loss - годовой процентный
показатель прибыли по Buy/Hold Profit к начальным вложениям.
Смотрите также формулу для Annual Percent Gain/Loss.
Total Closed Trades - количество завершенных сделок
(открытая позиция в конце торгов не включается).
Average Profit Per Trade - средняя прибыль по сделкам
(исключая все значения открытых позиций Open Position Value).
Total Long Trades - количество завершенных «длинных» сделок.
Winning Long Trades - количество завершенных
прибыльных «длинных» сделок.
Commissions Paid - Общее количество комиссионных,
уплаченных за время тестирования. Сюда не включаются
ожидаемые комиссионные на закрытие открытой позиции в конце
теста.
Average Win/Average Loss Ratio - Отношение средней
прибыли к средним убыткам. Средняя прибыль есть сумма
прибыли, деленная на количество прибыльных сделок. Также
считаются средние убытки.
Total Short Trades - количество завершенных «коротких» сделок.
Winning Short Trades - количество завершенных
прибыльных «коротких» сделок.
— 51 —
|