Против Богов. Укрощение риска

С самого начала Эрроу пришел к заключению, что в большинстве своем люди переоценивают информацию, которая им доступна. Не­способность экономистов установить причины Великой депрессии в свое время убедили его, что их знание экономики было «очень огра­ниченно». Его опыт работы в метеорологической службе военно-воз­душных сил во время Второй мировой войны «добавил убежденности в том, что мир природы также непредсказуем»14. Здесь я привожу полностью отрывок, который частично цитировал во введении:

Наши знания о ходе дел в обществе и в природе тонут в тумане нео­пределенности. Вера в определенность — будь это вера в историческую неизбежность, в прочность системы международных договоров или в экстремальные приемы экономической политики — бывала причиной многих бед. При выработке политических решений, оказывающих ши­рокое влияние на жизнь отдельных людей или общества в целом, необ­ходима особая осторожность, потому что нам не дано предугадать по­следствия»15.

Один случай, который произошел с Эрроу во время войны, ког­да он занимался предсказанием погоды, является хорошей иллюс­трацией и неопределенности, и нежелания людей осознавать ее. Группе офицеров-метеорологов была поручена работа по предсказа­нию погоды на месяц вперед, но Эрроу и его статистики полагали, что эти долгосрочные прогнозы ничуть не лучше гадания на ко­фейной гуще. Метеорологи согласились с этим и попросили руко­водство освободить их от этой работы. Им ответили: «Командующе­му хорошо известно, что прогнозы никуда не годятся. Но они ему необходимы для планирования операций»16.

В одной из своих работ, посвященных риску, Эрроу задается вопросом, почему многие из нас время от времени играют в азарт­ные игры и почему мы регулярно оплачиваем взносы за страховые полисы. Математические вероятности убеждают в том, что в обоих случаях это простая потеря денег. В случае игры с точки зрения статистики можно рассчитывать разве что остаться при своих (хотя можно и выиграть); в случае страховки деньги, которые мы платим, стоят большего, чем вероятность пожара в нашем доме или кражи наших бриллиантов.

Почему же мы все-таки втягиваемся в эти убыточные предпри­ятия? Дело в том, что мы склонны смириться с большой вероятно­стью незначительного проигрыша в надежде на малую вероятность много выиграть; во всяком случае, для большинства игра — это скорее развлечение, чем риск. Мы покупаем страховой полис, по­тому что не можем рисковать потерей нашего дома от огня или преждевременной утратой трудоспособности. Это означает, что мы предпочитаем игру, в которой с вероятностью почти 100% проиг­рываем помалу (выплачиваемая страховая премия), но с очень ма­лыми шансами большого выигрыша (если разразится катастрофа), игре с определенным малым выигрышем (сэкономить расходы на страховку), но с неопределенными, однако потенциально разруши­тельными последствиями для нас и наших близких.