|
4.В качестве индикатора будем использовать RSI. RSI(n)
означает, что для вычисления RSI используется n свечей.
- Предположим, что система будет работать по тренду. Если
она даст хорошие результаты для работы по тренду, можно будет
попробовать модернизировать ее для работы в канале.
- Для определения направления тренда воспользуемся
индикатором RAVI. Он может быть вычислен в MetaStock по следующей формуле:
(MOV(c,7,s) - MOV(c,65,s))/ MOV(c,65,s),
где MOV(c,n,s) означает простую среднюю цену закрытия,
вычисленную за период в n свечей. Для дальнейшего использования
создадим заказной индикатор и обозначим его RIVA. Будем
считать, что тренд направлен вверх, если RIVA возрастает, и
направлен вниз, если RIVA убывает. В MetaStock условие
возрастания RIVA можно записать так:
REF(fml(“RIVA”),-1) < fml(“RlVA”)
а условие убывания записывается так:
REF(fml(“RIVA”),-1) > fml(“RlVA”)
Формула RFF(A,-N) означает значение величины A
вычисленное N периодов назад. Например, REF(c,-3) означает цену
закрытия 3 часа назад, если работаем с часовыми свечами или
цену закрытия три дня назад, если работаем с дневными свечами.
65
- Фигуры технического анализа при построении системы
использовать не будем.
- Комбинации свечей при построении системы использовать
не будем.
- Правила открытия и закрытия позиций с учетом сказанного
выше мы определим следующим образом. Длинную позицию надо
открывать, если RSI пересекает снизу вверх нижний уровень и
тренд при этом направлен вверх (RIVA возрастает). Эти же условия
используем для закрытия короткой позиции. Короткую позицию надо открывать, если RSI пересекает сверху вниз верхний уровень и
тренд при этом направлен вниз (RIVA убывает). Эти же условия
используем для закрытия длинной позиции. Однако мы пока не
определили значения трех параметров: количества свечек для
вычисления RSI, величину нижнего уровня и величину верхнего
уровня. А ведь от значений этих параметров сильно зависит
эффективность торговой системы. В MetaStock есть возможность
подобрать значения этих параметров таким образом, чтобы на
тех данных, на которых мы будем тестировать систему, эти
значения параметров давали максимальную прибыль. Для этого
те параметры, значения которых мы будем подбирать, обозначим
как ОРТ1, ОРТ2 и OPT3. Для каждого параметра в программе
мы должны задать минимальное значение, максимальное значение
и шаг, с которым программа будет изменять параметры от
минимального значения до максимального. В нашем примере
ОРT1 (число свечек для расчета RSI) будет меняться от 6 до 20 с
шагом 2, ОРТ2 (нижний уровень) будет меняться от 15 до 45 с
шагом 5, OPT3 (верхний уровень) будет меняться от 55 до 85 с
шагом 5. С учетом всего сказанного, торговую систему можно
записать в следующем виде:
— 32 —
|