Close Long:
Cross(OPT3,RSl(OPT1)) and REF(fml(“RIVA”),-1) >
fml(“RlVA”),
Enter Short:
Cross(OPT3,RSI(OPT1)) and REF(fml(“RIVA”),-1 >
fml(“RIVA”),
Close Short:
Cross(RSI(OPT1),OPT2) and REF(fml(“RlVA”),-1) <
fml(“RIVA”).
Функция Cross(x,y) принимает значение 1 ("Истина")тогда,
когда для текущей свечки у<х, а для предыдущей свечки y>х.
10. В качестве критерия выхода из позиции выберем условие
потери не более 50% полученной прибыли.
11. Мы не будем использовать ордера для открытия позиции.
12. Определение оптимальной величины стоп-лосса является
сложной задачей. Не вдаваясь в обоснование, определим величину
стоп-лосса в 50 пунктов.
Теперь мы можем тестировать торговую систему. Для этого
нам надо иметь массив данных по котировкам швейцарского франка
за достаточно большой период времени. Если эти котировки
представлены в виде часовых свечек, то можно сразу приступить
к тестированию. Если же котировки представлены в другом виде,
то их надо преобразовать в часовые свечки. Максимальная
прибыль, которую нам покажут результаты тестирования, а также
все остальные статистические характеристики, полученные в
результате тестирования, зависят от того, на каком временном
интервале мы проводили тестирование. Но в любом случае мы
сможем оценить эту систему и решить, можно ли ее использовать
для работы, или надо ее улучшить. Рассмотрим тестирование этой
торговой системы с использованием пакета Met Stock.
67
Глава 3. Создание торговой системы в MetaStock
3.1. Основные понятия.
Тестирование включает в себя следующие основные шаги.
Ниже эти шаги расписаны подробно.
Шаг 1.
Формирование торговой системы путем определения
торговых правил (условий), которые должны выполняться при входе
(закрытии) длинных или коротких позиций. Эти правила
записываются с использованием функций MetaStock. Все
переменные, значения которых мы будем изменять в процессе
тестирования, обозначаются как opt1, opt2 и так далее. Всего может
быть до десяти таких переменных. Для каждой из них необходимо
задать минимальное значение, максимальное значение и шаг
изменения
Шаг 2.
Определить остановы внутри системы, которые будут
автоматически закрывать позицию в зависимости от выигрыша
или потери денег. При тестирования торговой системы на часовых
свечках этот шаг иногда пропускают, так как в MetaStock не всегда
удается записать те правила для закрытия позиции, которые Вы
хотите использовать. В этом случае окончательное тестирование
торговой системы потребует ручной доводки.
— 33 —