|
В дни нынешние решающую роль для разработки финансового программного обеспечения играет уровень математики. Как известно, советская математическая школа признана лучшей в мире, особенно в области нелинейной динамики, которая наиболее интересна для финансового моделирования. Итак, что мы имеем? 1. Русская универсальная торговая система «Форекс». Совершенно законченный программный продукт, созданный на основе оригинальной математики, синтезирующей динамическую модель неравновесных процессов с программированием на основе нейронных сетей. Полгода она испытывалась в режиме реального времени. Ежемесячные показатели доходности — в зависимости от выбранной стратегии — составили от 30 до 90 процентов. Она не должна коммерциализироваться через продажу программного продукта. Ее секрет во что бы то ни стало должен остаться у России. 2. Компьютерная торговая фондовая система (КФТС). Ее делал один из ведущих русских гениев в области физики (фамилию мы по понятным причинам опускаем). Успех — налицо. Бета‑версия КФТС уже с высокой степенью вероятности позволяет прогнозировать крахи рынка либо резкое падение акций компаний. Целый год система показывала очень хорошие результаты в прогнозировании американского индекса NASDAQ) (индекс акций высокотехнологических компаний). 3. Автоматическая система управления трейдом (АСУТ), созданная в лаборатории одного из академических институтов. Русские сумели использовать оригинальные алгоритмы для определения моментов изменения смены тенденций финансовых индексов и принятия на этой основе решений о входах и выходах из сделок на куплю‑продажу. Говоря проще, с ее помощью вы знаете, куда вложить свои деньги и когда их срочно вывести, оставшись при этом с прибылью. Можно сказать, что это — воплощенная мечта любого спекулянта, игрока на финансовых рынках мира. Испытания системы на российском фондовом рынке в 1997‑2000 годах тоже показали ее высокую эффективность. В 2000 году система была опробована для европейского и американского фондового рынка «голубых фишек» (компаний, чьими акциями в основном торгуют на Нью‑Йоркской фондовой бирже и других ведущих биржах планеты). И здесь она подтвердила свою работоспособность! 4. Система «Фортел Трейд» — разработка для игры на фьючерсных рынках индексов и ценных бумаг. Делали ее на основе специальных алгоритмов самообучения самых передовых компьютерных технологий — нейронных сетей. Она тоже выдержала проверку на американском и российском фондовом рынках. С 1998 по 2000 год при торговле на фьючерс индекса S and P‑500 «Фортел Трейд» устойчиво давала 20 процентов среднемесячной доходности. Программа имеет зарубежные аналоги, но показывает лучшие результаты за счет использования более совершенных алгоритмов обучения нейропрограмм. — 128 —
|