|
Таблица 1.11.1
|
№ стратегии
|
Средняя доходность систем в долларах
|
% изменения доходности в зависимости от стратегии
|
MIDD в долларах
|
|
1
|
10340
|
-
|
1340
|
|
2
|
10560
|
2.1
|
1850
|
|
3
|
10070
|
-2.45
|
1047
|
|
4
|
10870
|
4.8
|
2561
|
Из этой таблицы хорошо видно, что удвоение позиций ведет
к увеличению риска (увеличение MIDD), снижение лота вдвое
снижает риск сильнее, чем доходность. На сглаженность кривой
доходности (КД, о ней будет рассказано ниже) первые три
стратегии не влияют никак. Четвертая стратегия очень сильно
снижает сглаженность КД.
С нашей точки зрения результаты математического
моделирования свидетельствуют о том, что лучше всего
действовать осторожно. И вообще варьирование лотом в
зависимости от текущих результатов лучше не практиковать.
47
1.12. Открытие позиций
Правила для открытия позиции могут быть самыми разными.
Но в любом случае они должны быть четко сформулированными
и понятными. Обычно в этих правилах присутствует проверка
наличия тренда и его направления. Использование осцилляторов
позволяет более точно определить удобный момент для открытия
позиции. Обычная ошибка начинающих трейдеров - это попытка
открыть позицию на самой вершине (или на самим дне) рынка и
поймать самое начало разворота цен. Тратятся огромные усилия
на разработку такой торговой системы, которая давала бы
правильные сигналы без запаздывания. Обычно попытки создать
такую систему заканчиваются разочарованием в торговых
системах вообще. Опытные трейдеры понимают, что рынку надо
дать время для того, чтобы новый тренд ясно обозначился, и после
этого открывать позиции в направлении тренда. Да, при этом какая-
то часть возможной прибыли будет упущена, но зато резко
уменьшается вероятность получения убытка.
Для удачного входа в позицию желательно использовать
данные трех временных интервалов. Это может быть система трех
экранов Элдера или ее аналог При работе на рынке в любой
момент времени мы должны учитывать три тренда.
Первый тренд - долгосрочный (при внутридневной работе
это дневной тренд, то есть тренд, определенный по дневным
свечкам). Этот тренд используется для определения направления,
в котором мы можем открывать позицию. Этот тренд дает нам
возможность сделать следующее заключение: если мы будем
открывать позицию, то мы будем открывать ее в направлении этого
тренда. Для определения направления дневного тренда можно
пользоваться индикаторами, построенными на часовых свечках
но использовать для их построения большие временные интервалы.
Например, скользящая средняя, вычисленная по 120 часовым
свечкам, может быть использована для определения направления
— 23 —
|