- Рынки ровно ходят вверх-вниз, тренд длится долго,
- Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой
стороны средней сигнализирует о смене тренда.
- У рынков нет больших притивотрендовых размахов.
- Цена не уходит слишком далеко от своей средней.
- Ложных сигналов немного и они не влекут больших
убытков.
6. Тренды длятся неделями и месяцами.
7. Рынки находятся преимущественно в трендах.
Реальность выглядит не так безоблачно. Мы видим, что :
1 .Рынки часто находятся в торговых каналах с малым
размахом, цена часто пересекает среднюю и получается много не
очень больших убытков.
2, Существуют большие размахи в доходности, т.к. модель
"отдает назад" большую долю профита, когда тренд меняется.
3.Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы
не упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.
27
4. Система часто генерирует сигналы на покупку на краю
сильного движения вверх и сигналы на продажу на краю сильного
движения вниз. Поэтому стоп может быть выбит коротким, но
энергичным антитрендовым движением.
Но у этого подхода имеется и ряд достоинств. Они таковы:
1. Вы гарантировано пойдёте в игру в направлении главного
тренда, когда он, наконец, случится.
- Система приносит прибыль на множестве рынков и на
множестве временных интервалов от шести месяцев до пяти лет.
- Система обычно определенна, ее правила легко понять и
им следовать,
- Хорошо определяются параметры контроля риска,
5. На основе этой системы можно разработать другие
системы, в которых основные недостатки сглажены, например,
более точно определять условия открытия или закрытия позиции,
когда цена находится в канале с малым размахом.
Особое внимание следует обратить на пятый пункт. Именно
в результате разработки на основе трендоследующих систем более
точных правил открытия и закрытия позиций получаются самые
удачные торговые системы.
1.8 Диагностика тренда
Как мы уже говорили, опознание тренда и канала очень важно
для создания торговой системы, В трендовом рынке более
подходят долговременные стратегии, здесь нужно подождать,
чтобы дать прибыли вырасти. В рэнжевом рынке нужно
действовать быстро - быстро входить, быстро выходить. Стратегии
должны быть кратковременными. Существует множество
способов определения тренда. Рассмотрим некоторые из этих
способов.
28
Рис. 1.8.1. Часовые свечи швейцарского франки и простые скользящие средние:
1 -120 - часовая, 2-24 - часовая.
1.8.1. Скользящие средние
— 14 —
|