Вопрос не столь глуп, как можно подумать сразу. Его
актуальность заключается в том, что человек любит мечтать.
Например, он мечтает поймать конец старого тренда и начало
нового и открыться в противоход существующему движению,
чтобы извлечь сказочные прибыли. И эта практика весьма
распространена. В другой части мы даже разберем достаточно
здравую систему, как раз пытающуюся воплотить в жизнь эту
мечту на достаточно реалистических основаниях (на основе
диапазона Боллинджера). Но в этой части мы без всякой агитации
просто приведем сухие, но вопиющие данных статистики обычных
антитрендовых стратегий из книги Tushar S Chande.
Исследовались дневные графики по семи различным рынкам
за период в шесть лет.
Первая стратегия заключалась в продаже при попадании
стохастика в зону выше 80% и покупке - при попадании в зону
ниже 20%, На шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет
работы принесла убытки,
В качестве второй стратегии использовался простой метод
пересечения двух средних Торговым сигналом являлось
использование пересечения короткой средней длинной снизу вверх
- для покупки, и сверху вниз - для продажи. Пересечения в
противоположных направлениях считались антитрендовым
сигналом. Стопы не использовались. Условие закрытия позиции в
одну сторону являлось одновременно и условием открытия позиции
в противоположную сторону.
При отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и
месячной (20-дневной) средних и трендовая и антитрендовая
стратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Но
в среднем убыток при игре по трендовым сигналам был в пять
pаз меньше, чем по антитрендовым, a MIDD - в полтора раза
меньше.
При отслеживании пересечений семи и пятидесятидневной
средних при игре по трендовым сигналам была получена прибыль
на всех рынках. По антитрендовым сигналам - на всех рынках
убыток. MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в
26
четыре раза меньше (!), чем но антитрендовым.
Для внутридневной торговли на рынке Forex нами
исследовались графики по японской йене, английскому фунту,
швейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали
преимущество работы по тренду. Более подробно результаты этих
исследований приведены в главе «Параметры осцилляторов на
внутридневном рынке FOREX».
Поэтому мы предлагаем при работе в основном
использовать трендоследующие системы. При этом надо
понимать, что в основе любой методики лежат определенные
постулаты - предположения, выраженные более-менее явно и
более-менее осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить
и, соответственно, проверить их реалистичность и достоверность.
Предположения, стоящие за трендоследующими системами
таковы:
— 13 —