Против Богов. Укрощение риска

Теория хаоса доводит идею Пуанкаре о всеобщности причинно-след­ственной связи до ее логического предела, отказываясь от понятия прерывности. То, что кажется прерывным, на самом деле является не резким разрывом с прошлым, а логическим следствием предшест­вующих событий. В мире хаоса нас всегда подстерегают потрясения.

Из теории хаоса следует еще один вывод. Хорафас утверждает, что «в мире хаоса... точность предсказаний уменьшается с увеличением дистанции во времени». Это оставляет сторонников этой тео­рии в плену деталей, в мире, где все сигналы очень слабы, а осталь­ное всего лишь шум.

Занявшись прогнозированием финансовых рынков, сторонники теории хаоса, сосредоточившись на изменчивости, накопили огром­ное количество данных о трансакциях, позволяющих им с некото­рым успехом предсказывать изменения курса ценных бумаг, валюты и уровня риска на ближайшее будущее6. Они даже открыли, что ко­леса рулеток дают не совсем случайные результаты. Впрочем, от­крытые ими закономерности настолько незначительны, что ни один игрок не сможет разбогатеть с помощью этого открытия.

Достижения теории хаоса представляются довольно скромными по сравнению с ее обещаниями. Сторонники этой теории взяли в ру­ки бабочку, но не могут выявить все воздушные потоки, образующи­еся от трепыхания ее крыльев. Впрочем, они стараются.

Не так давно появились другие утонченные методы для предска­зания будущего со странными названиями вроде генетических алго­ритмов и нейронных сетей7. Эти методы нацелены главным образом на изучение природы изменчивости; для их использования нужны вычислительные возможности, которых не могут обеспечить самые мощные компьютеры.

Целью генетических алгоритмов является копирование способа, каким гены переходят от одного поколения к другому. Сумевшие выжить гены создают модели, которые формируют наиболее креп­кое и жизнеспособное потомствоГ). Нейронные сети моделируют работу человеческого мозга, отбирая из запрограммированного экс­периментатором опыта те результаты, которые окажутся наиболее полезными в последующем опыте. Сторонники этой процедуры от­крыли в рамках одной системы шаблоны поведения, которые они могут использовать для предсказания поведения совершенно дру­гих систем. Теория утверждает, что все сложные системы, такие, как демократия, технический прогресс и фондовый рынок, харак­теризуются общими шаблонами и реакциями8.(Ал-Хорезми, математик, от имени которого произошло слово «алгоритм», наверняка удивился бы, познакомившись с «потомством», которое через 1200 лет дали его иссле­дования).