Задачник по дэйтрейдингу

Ответы к "Мифам, рискам и награде"

Упражнение 5.1

1. Нет. Ваше соотношение риск/вознаграждение в идеале должно
   составлять 1:2 или лучше. Иными словами, то, что вы собирае­тесь заработать на сделке, должно быть по крайней мере вдвое
   больше, чем вы можете потерять. Это определит ваши точки вхо­да и выхода и размещение стопов.
2. Да. Лучший способ ограничить свои убытки — строгое использо­вание стопов. Даже если вы "выбиты" стопом из торгов, а затем
   рынок пошел точно так, как вы ожидали, поздравьте себя с тем,
   что оказались достаточно дисциплинированным, чтобы использовать стоп и не отказываться от него.
3. Нет. Существует только одна ситуация, в который стоп может
   быть перемещен в открытой сделке, и это тогда, когда вы исполь­зуете плавающий стоп, перемещающийся в том же направлении,
   что и рынок. Никогда не отодвигайте стоп в открытой сделке
   только потому, что думаете, что рынок "развернется" и компен­сирует ваши убытки. Это только увеличивает ваш риск и потен­циальные убытки, с которыми вы столкнетесь, если рынок и да­лее пойдет против вас.
4. Нет. Если вы имеете цепочку убыточных сделок, надо сократить
   размер своей торговли. Убытки могут подорвать уверенность в соб­ственных силах и дисциплину. Таким образом, если вы торгуете по
   маленькой, когда видите сценарий "идеальной" сделки, вы увели­чиваете свои шансы проведения прибыльной сделки (хотя и в мень­шем масштабе) и уменьшаете степень риска. После убытков самое
   главное — восстановление уверенности в собственных силах и дис­циплины, а не восполнение предыдущих убытков.
5. Абсолютно верно. Ваша концентрация как трейдера должна быть
   на ограничении своего риска и, как следствие, сохранении сво­его капитала. Это можно суммировать в двух постулатах торговой
   мудрости:

• берегите свой капитал, чтобы можно было вернуться и торго­вать на другой день;
• никогда не бросайте все свои "бабки" в одну единственную
  сделку.

Упражнение 5.2

1. При строгом соблюдении соотношения награды к риску 2:1 (или
   соотношения риска к награде 1:2, если вам так больше нравится!)
   ваш стоп должен был быть помещен на 18,625 долл. Однако ваш
   технический анализ может указывать на ключевой уровень цен
   на 18,75 долл., что скорректировало бы размещение стопа.
2. В данном сценарии вы разместили бы свой целевой выход (по­купку контрактов для закрытия вашей короткой позиции) чуть
   выше зоны поддержки 1299—1300. Для этого вы могли бы ввести
   ордер на покупку MIT (market if touched, рынок при касании) на
   1300 или 1300,50, если вы ожидаете, что покупатели могут выйти
   на рынок в зоне поддержки или перед ней.
3. Чтобы сохранить соотношение вознаграждения к риску 2:1, вы
   разместили бы защитный покупающий стоп не выше 1307,50, что
   соответствует области сопротивления в 1306—1307.

Упражнение 5.3