Задачник по дэйтрейдингу

3

Ответы к "Техническому Анализу 101"

Упражнение 3.1

1. Бросающаяся в глаза особенность этого графика — "горный
   пик" в левой части графика, сопровождаемый снижением (сере­дина октября 2000 года), и следующая далее последовательность
   "пиков" и "долин". Каждый из этих пиков имеет симметрию:
   один склон повышается, а другой — понижается. Например, по­вышение от середины января 2001 года до пика в начале февраля
   и затем последующее снижение — хороший пример и временной,
   и ценовой симметрии.
2. Другой пример симметрии — повышение с конца октября к "пи­ковому плато" в начале ноября и далее к снижению в середине
   ноября. Эта конфигурация на графике напоминает плоскогорье,
   в отличие от обычного горного "пика".

Упражнение 3.2

1. Нет. Краткосрочный трейдер может держать сделку в течение нескольких дней, но он или она, вероятно, будут пользоваться и дневными, и внутридневными графиками. Помните, графики любой структуры времени могут что-нибудь рассказать вам о преобладающих трендах в течение того периода времени. Крат­косрочный трейдер может использовать дневные графики, чтобы видеть фигуры (и индикаторы), охватывающие нескольких дней. Но внутридневные графики также полезны при рассмотрении самой краткосрочной динамики, анализе внутридневной под­держки и сопротивления, и исследовании, какие ключевые уров­ни цен выделяются и на дневных, и на внутридневных графиках.

2. Нет. Дэйтрейдер использует внутридневные графики, чтобы планировать и отслеживать позицию. Но так же, как и в выше­приведенном примере с краткосрочным трейдером, использова­ние иной "временной" перспективы позволяет нарисовать до­полнительную картину рыночной динамики.

Упражнение 3.3

1. Нет. Проблема "умственных стопов" в том, что бывает очень со­блазнительно "передумать", когда рынок идет против вас. Вме­сто того чтобы выйти на 20,25 долл., вы убеждаете себя, что рынок в любой момент должен развернуться, поэтому решаете по­дождать до 20,00 долл... затем до 19,90 долл... 19,80 долл... В то
   время как вы ждете, ваши убытки нарастают.
2. Нет. Хотя и правда, что стопы могут выбивать вас из рынка
   "прямо перед тем, как рынок развернется", существует гораздо
   большая опасность в торговле без стопов или со стопами, кото­рые помещены слишком далеко, чтобы быть полезными для защиты вас от убытков. Если вы последовательно вылетаете из
   рынка, вам стоит отодвинуть свои стопы подальше. Однако (о
   чем мы поговорим позже в главе о торговле NASDAQ) вы должны также сократить размер ваших сделок так, чтобы общий уро­вень риска не увеличился.
3. Да. Одним из примеров является "стоп-разворот" (stop reversal),
   используемый для выхода из позиции и немедленного открытия
   другой позиции. Например, вы можете определить 2012 на рынке фьючерсов NASDAQ как область разворота, ниже которой вы хотите иметь короткую позицию, а выше — длинную. Торгуя от короткой стороны с рынком ниже 2012, вы могли бы разместить свой покупающий стоп (чтобы выйти из короткой позиции) вы­ше этой цены. Но в дополнение к выходу из короткой позиции вы могли бы использовать "стоп-разворот", чтобы открыть на этой цене длинную позицию.

Упражнение 3.4