Задачник по дэйтрейдингу

2. В ситуации, когда SOX в общем не изменился и негативные но­вости затронули одного из членов "большой пятерки", NASDAQ
может быть более восприимчив к тому, что происходит с мень­шими акциями. Это подходящее время для наблюдения за акци­ями второго эшелона — теми, чей рыночный вес располагается
сразу за "большой пятеркой" в расчете на получение подсказок о
краткосрочном направлении движения NASDAQ.

3. Нет. Хотя IBM торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже,
это технологическая акция, и поэтому она может воздействовать
на NASDAQ. Например, если новости относительно IBM имеют
отношение к сектору технологии, ждите, что отголоски их дойдут
и до NASDAQ.

4. Это оказало бы потенциально сильное повышающееся воздействие
на NASDAQ. Фактически этот пример взят прямо из недавней истории. 16 апреля 2001 года Microsoft закрылась выше своей 200-днев­ной скользящей средней. Это было существенным перемещением
с учетом давления на эту акцию и другие бумаги технологического
сектора. Кроме того, это движение Microsoft означало, что круп­нейшая акция NASDAQ 100 пересекла важный рубеж, и это
подсказало нам, что и остальная часть индекса может быть готова,
по крайней мере, для краткосрочного разворота вверх.

Упражнение 7.4

1. Если ваши стопы размещены слишком "близко" для текущей
   рыночной волатильности, следует подумать о том, чтобы их ото­двинуть. Один из способов изучения размещения стопов состоит
   в сопоставлении графика движения рынка с огибающей скользя­щих средних, чтобы увидеть внутридневные "колебания" и мес­та для расстановки ваших стопов.
2. Отодвигая стопы, вы увеличиваете свой риск, так как расширяе­те параметры потенциально неприбыльной торговли. Иными
   словами, вы разрешаете рынку двигаться против вас дальше, пре­жде чем выходите из сделки.

3. Чтобы компенсировать эти более удаленные стопы, нужно со­кратить размер сделок, чтобы сохранять общий уровень риска в равновесии. Имея более удаленные стопы, но торгуя меньшей позицией (в сделку вкладывается меньшее количество капитала), вы сохраняете свой уровень риска в равновесии.

Упражнение 7.5

1. Такое быстрое перемещение, сопровождаемое небольшой "ак­тивностью", известно как "воздух". Феномены быстрого паде­ния/быстрого повышения могут случаться почти на любом рын­ке. Но наиболее часто они происходят на волатильных рынках типа NASDAQ, где объем может также быть меньше, чем в других индексах.

Упражнение 7.6

1. Если NASDAQ расширяется на очень большой процент (по срав­нению с недавней активностью) от 20-дневной скользящей сред­ней, маловероятно, что вы сможете выжать что-то еще из своей
   длинной позиции.
2. Расширение на 6% находится все еще в пределах недавних "нор­мальных" лимитов расширений для NASDAQ. Хотя вы, вероят­но, не будете торговать, основываясь только на этом расшире­нии, если другие факторы добавят к медвежьим настроениям,
   расширения на 6% от скользящей средней будет недостаточно,
   чтобы изменить эти настроения.
3. Хотя вы можете решить выйти из своей длинной позиции, вы,
   вероятно, не стали бы немедленно выскакивать на рынок с ко­роткой стороны, поскольку сохраняется шанс, что рынок может
   двинуться дальше в верхнюю или нижнюю сторону, хотя шансы
   на длительное значительное перемещение и невелики. Пожалуй,
   лучше подождать, пока на следующий день или через день рынок развернется, после чего воспользоваться преимуществом расши­рения.

Упражнение 7.7